Alpha Vantage API 日内时间序列将外国股票转换为熊猫 df答案

【问题标题】：Alpha Vantage API time series intraday for foreign stocks into a pandas dfAlpha Vantage API 日内时间序列将外国股票转换为熊猫 df
【发布时间】：2021-05-28 03:24:52
【问题描述】：

我需要将 ADR 和 ORD 对（以及它们之间的货币）的股票价格数据编译到 Pandas 数据框中。我刚开始为此使用 Alpha Vantage API，它非常适合获取美国上市股票价格（按分钟时间尺度）和汇率，但我还没有弄清楚如何获取外国上市股票价格（ ORD）。我几乎肯定它只是一个ticker.exchange类型的输入，但这似乎不起作用。

下面的代码是我在 Jupiter Notebook 中用来获取 Diageo Plc 的 ADR 的代码。

from alpha_vantage.timeseries import TimeSeries
from pprint import pprint
ts = TimeSeries(key='YOUR_AV_KEY', output_format='pandas')
data, meta_data = ts.get_intraday(symbol='DEO',interval='1min', outputsize='full')
pprint(data.head(20))

查找 Diageo Plc 的ticker.exchange 符号。在伦敦交易所，我使用了这个查询： https://www.alphavantage.co/query?function=SYMBOL_SEARCH&keywords=Diageo&apikey=$

将 DGE.LON 作为ticker.exchange 代码。使用“DGE.LON”在上述代码中切换“DEO”时，出现以下错误：无效的 API 调用。请重试或访问 TIME_SERIES_INTRADAY 的文档 (https://www.alphavantage.co/documentation/)

时间序列盘中 API 是否仅适用于美国股票？有没有办法让我通过 Alpha Vantage 获取 DGE.LON 的每分钟定价数据？

【问题讨论】：

标签： python pandas alpha-vantage

【解决方案1】：

我不相信 Alpha Vantage 拥有所有外国股票的日内数据。他们每天都有一些人，但以下电话对我有用：

data, meta_data = ts.get_daily(symbol='DGE.LON', outputsize='compact')

【讨论】：