最大似然，Matlab

Question

我正在编写执行 MLE 的代码。在每一步，我都会在一个点上得到渐变，然后沿着它移动到另一个点。但我对确定移动幅度有疑问。如何确定良好收敛的最佳幅度？您能给我建议如何避免其他陷阱，例如存在多个最大值吗？

Answer 1

关于存在多个最大值：在处理不是convex 的函数时会出现此问题。它可以通过多启动优化部分解决，这实质上意味着您多次运行模拟以找到尽可能多的最大值，然后从中选择“最高”最大值。请注意，这并不能保证全局最优，因为全局最优可能难以达到（即局部最优具有更大的吸引力域）。

关于收敛的最佳步长：您可能需要查看回溯线搜索。对它的简短解释可以在this question的回答中找到

正如 jkalden 已经指出的那样，如果您可以提供一些代码供我们查看，我们或许可以为您提供更具体的帮助。