【问题标题】:Fast Fourier Transform and Time-Series Forecasting in RR中的快速傅里叶变换和时间序列预测
【发布时间】:2015-04-05 17:54:47
【问题描述】:

在查看了可用于 FFT 的文献后,我几乎没有看到将 FFT 用于宏观经济数据的文档。您能否提供在 R 中使用时间序列数据来利用 FFT 的资源?感谢您的时间。

【问题讨论】:

  • 你不会在这里得到codez。在谷歌上搜索教程。
  • 没有可靠的 TS 和 FFT 教程,因此我在这里。
  • 您也不会在这里找到它们。这不是一个教程的地方。如果您有一些有问题的代码,请到这里来。

标签: r time-series fft continuous-fourier


【解决方案1】:

不要浪费时间将 FFT 应用于宏观经济数据。如果数据中有周期,那么唯一要找到的是基频,可能还有二次谐波。其他都是噪音。

自相关函数是这里(好得多)的工具。

【讨论】:

  • 我有许多 ACF 模型用于预测宏观经济数据,但希望探索其他模型。谢谢你的回答。
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