从多重回归中提取系数、标准误差、R2 等

Question

我有以下回归模型；

models <- lapply(1:25, function(x) lm(Y_df[,x] ~ X1))

在 Y_df 数据框中的 25 列上运行 25 次回归。

其中一个输出可以显示为；

models[15] # Gives me the coefficients for model 15

Call:
lm(formula = Y_df[, x] ~ X1)

Coefficients:
(Intercept)         X1 
  0.1296812    1.0585835  

我可以将其存储在单独的 df 中。我遇到的问题是关于 Std。错误、R2、残差等。

我想将这些也存储到单独的数据框中。

我可以运行单个回归并提取摘要，就像正常的 R 回归输出一样。

ls_1 <- summary(models[[1]])
ls_1
ls_1$sigma

但是我希望直接从运行 25 次回归的代码行中获取值。

此代码有效

> (models[[15]]$coefficients)
  (Intercept)          X1 
-0.3643446787  1.0789369642

但是；这段代码没有。

> (models[[15]]$sigma)
NULL

我尝试了各种不同的组合来尝试提取这些结果，但没有成功。

以下内容完全符合我的要求。我曾希望有一种方法可以将单词 coef 替换为 Std Error 或 R2 等，但这不起作用。

models <- lapply(1:25, function(x) lm(Y_df[,x] ~ X1))
# extract just coefficients
coefficients <- sapply(Y_df, coef)

理想情况下，我想存储上述模型中的Std Error

Answer 1

如果一个模型被命名为 mod，你可以用与系数相同的方式得到所有的残差：

mod$residuals

还有提取系数和残差的函数：

coef(mod)
resid(mod)

其他输出，你可以通过summary提取：

summary(mod)$coef[,"Std. Error"]  # standard errors
summary(mod)$r.squared            # r squared
summary(mod)$adj.r.squared        # adjusted r squared

因此，您可以为每个模型创建一个包含这些结果的列表：

outputList <- lapply(models, function(x){
  coefs <- coef(mod)
  stdErr <- summary(mod)$coef[,"Std. Error"]
  rsq <- summary(mod)$r.squared
  rsq_adj <- summary(mod)$adj.r.squared
  rsd <- resid(mod)
  list(coefs = coefs, 
       stdErr = stdErr, 
       rsq = rsq, 
       rsq_adj = rsq_adj, 
       rsd = rsd)
})

然后，您可以通过 outputList$mod1$rsq 访问 mod1 的 rsq，例如。

或者您可以为每个创建单独的数据框：

library(tidyverse)

# coefficients
coefs <- lapply(models, coef) %>%
  do.call(rbind, .) %>%
  as.data.frame() %>% # convert from matrix to dataframe
  rownames_to_column("model") # add original model name as a column in the dataframe

# standard errors
stdErr <- lapply(models, function(x){
  summary(mod)$coef[,"Std. Error"]
}) %>%
  do.call(rbind, .) %>%
  as.data.frame() %>% 
  rownames_to_column("model") 

# r squareds
rsq <- sapply(models, function(x){
  summary(mod)$r.squared
}) %>%
  as.data.frame() %>% 
  rownames_to_column("model")

# adjusted r squareds
rsq_adj <- sapply(models, function(x){
  summary(mod)$adj.r.squared
})%>%
  as.data.frame() %>% 
  rownames_to_column("model")

# residuals
rsd <- lapply(models, resid) %>%
  do.call(rbind, .) %>%
  as.data.frame() %>% 
  rownames_to_column("model") 

值得注意的是，如果您在 RStudio 中并将摘要分配给某个对象（即temp <- summary(mod)），您可以键入对象的名称，然后键入“$”和所有其他对象的下拉列表可以从摘要中提取出来。