xts 刻度数据滚动子集答案

【问题标题】：xts tick data rolling subsetxts 刻度数据滚动子集
【发布时间】：2011-11-01 16:46:35
【问题描述】：

我根据历史报价数据创建了一个 xts 对象，该数据来源于 SQL 数据库。我想创建刻度数据的子集，例如：

显示每天上午 10 点到下午 2:30 之间的报价。这将允许我根据一天中的时间为特定的交易想法创建特定的数据集。我的索引格式如下：

> index(merged[3567,])
[1] "2011-08-01 13:17:59 SAST"

xts 方面的专家能否告诉我如何创建这些子集？任何建议将不胜感激。

【问题讨论】：

标签： r xts

【解决方案1】：

您可以通过时间子集来做到这一点：

merged["T10:00/T14:30"]

【讨论】：

【解决方案2】：

您可以使用difftime 计算从一天开始的小时数，例如：

diffs <- difftime(time(merged), as.Date(time(merged)), units="hours", tz="SAST")

然后将其作为布尔索引的子集：

merged[diffs > 10 & diffs < 14.5]

你也可以使用POSIXlt：

merged[as.POSIXlt(time(merged))$hour > 10]

【讨论】：