R中的单位根检验p值

【问题标题】：Unit root test p-value in RR中的单位根检验p值
【发布时间】：2019-07-13 02:00:43
【问题描述】：

我正在使用 R 中的 adfTest 函数来计算单位根检验。

adfTest(my_data)@test$p.value

给我的 p 值等于：0.638768201337864

这是否意味着我可以拒绝原假设，即我的数据是非平稳的？ p 值应该小于 0.05，这样我的数据才能在 95% 的显着性水平上保持平稳。

我的解释是正确的还是相反？

顺便说一下，我的样本太小了——只有 10 个观察值。这会影响结果吗？

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

在增强的 Dickey-Fuller 检验 (ADF) 中，检验时间序列样本中存在单位根的原假设。因此，使用p-value = 0.639，您不能拒绝零假设，即您的时间序列是非平稳的。

【讨论】：

同意，我会解决的。
@KonradRudolph 我的样本太小了——只有 10 个观察值。这会影响我得到的结果吗？我该如何处理？
@adrCoder 处理这个问题的方法是执行power analysis。不幸的是，我不知道如何为 ADF 测试执行此操作。一般来说，您总是可以回退到经验功效分析（通过模拟理论分布中的样本，或通过引导抽样）。
@KonradRudolph 我从未听说过。我去看看！