R中的面板数据

Question

我一直在与 zoo 合作，为我的时间序列数据利用滞后和差分。我没有使用由公司和日期组成的面板数据集。单独滞后每个公司然后合并结果变得非常麻烦。有没有可以在 R 中处理面板数据的好包？我目前知道plm。其他的？ plm 有一个奇怪的问题，即 lag 的顺序（即 -1 与 +1）与 zoo 和 ts 完全相反，因此我预见到未来会令人头疼。有没有人喜欢的包？

Answer 1

ddply 函数，在 plyr 包中， 通常使这种操作无痛 （但在大型数据集上可能会很慢）。

# Sample data
library(quantmod)
d <- NULL
for(s in c("^GSPC","^N225")) {
  tmp <- getSymbols(s,auto.assign=FALSE)
  tmp <- Ad(tmp)
  names(tmp) <- "price"
  tmp <- data.frame( date=index(tmp), id=s, price=coredata(tmp) )
  d[[s]] <- tmp
}
d <- do.call(rbind, d)
rownames(d) <- NULL

# Sample computations: lag the prices and compute the logarithmic returns
library(plyr)
d <- ddply(
  d, "id", 
  mutate,
  previous_price = lag(xts(price,date)),
  log_return = log(price / previous_price)
)