Optim：L-BFGS-B 中的非有限差分值答案

【问题标题】：Optim: non-finite finite-difference value in L-BFGS-BOptim：L-BFGS-B 中的非有限差分值
【发布时间】：2018-01-02 10:36:06
【问题描述】：

我正在尝试使用 R 的“优化”最大化可能性。我收到错误“非有限差分值”。

我使用 L-BFGS-B 是因为我必须将第 11 个参数（伯努利“p”）限制为 0

请注意，我在这里使用了一个楼层函数，因为“试验”参数（参数 1 到 10）需要离散值。

library(rmutil)
Nhat<-c(14335,15891,2700,1218,2213,10985,4985,8738,13878)
sdNhat<-
sqrt(c(26915344,6574096,175561,51529,71824,12166144,145924,2808976,3319684))
C<-c(313,410,38,30,69,175,132,193,240)
LL1<-vector()
LL2<-vector()
NLL<-function(data,par){
for (i in 1:length(Nhat)){
LL1[i]<-dnorm(Nhat[i],par[i],sdNhat[i],log=TRUE)
LL2[i]<-dbetabinom(C[i],floor(par[i]),par[length(Nhat)+1],par[length(Nhat)+2],log=TRUE)
}
-1*(sum(LL1)+sum(LL2))
}
out<-optim(par=c(floor(Nhat*runif(length(Nhat),0.9,1.1)),0.02,3),
       fn=NLL,data=list(Nhat=Nhat,sdNhat=sdNhat,C=C),
       method='L-BFGS-B',
       lower=c(rep(min(Nhat),length(Nhat)),0.0001,1),
       upper=c(rep(min(Nhat),length(Nhat)),0.9999,2))

【问题讨论】：

标签： r nonlinear-optimization

【解决方案1】：

您遇到错误，因为您为参数 1 到 9 设置的边界是相同的。因此，您必须将upper=c(rep(min(Nhat),length(Nhat)),0.9999,2))（或lower）调整为一个区间。

你说只有 10th（你实际上写了 11th，但我猜这是一个错字）必须在 0 和 1 之间，所以这可以工作：

set.seed(1)
out<-optim(par=c(floor(Nhat*runif(length(Nhat),0.9,1.1)),0.02,3),
           fn=NLL,data=list(Nhat=Nhat,sdNhat=sdNhat,C=C),
           method='L-BFGS-B',
           lower=c(rep(-Inf,length(Nhat)),0,-Inf),
           upper=c(rep(Inf,length(Nhat)),1,Inf))
out
# $par
# [1] 13660.61522882 15482.96819195  2730.66273051  1310.04511624  2077.45269032 11857.94955470
# [7]  5417.09464008  9016.57472573 14234.22972586     0.02165253   826.21691430
# 
# $value
# [1] 116.2657

【讨论】：