防止 NA 用于 lm 回归

Question

我有一个包含未来收益的向量 Y 和一个包含当前收益的向量 X。最后一个 Y 元素是 NA，因为最后一个当前返回也是可用系列的最后一个。

X = { 0.1, 0.3, 0.2, 0.5 }
Y = { 0.3, 0.2, 0.5, NA }
Other = { 5500, 222, 523, 3677 }

lm(Y ~ X + Other)

我想确保每个系列的最后一个元素不包含在回归中。我阅读了 na.action 文档，但我不清楚这是否是默认行为。

对于 cor()，这是从计算中排除 X[4] 和 Y[4] 的正确解决方案吗？

cor(X, Y, use = "pairwise.complete.obs")

Answer 1

lm 的出厂默认设置是忽略包含NA 值的观察。由于这可以使用全局选项覆盖，您可能希望将na.action 显式设置为na.omit：

> summary(lm(Y ~ X + Other, na.action=na.omit))

Call:
lm(formula = Y ~ X + Other, na.action = na.omit)

[snip]

  (1 observation deleted due to missingness)
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关于你的第二个问题cor(X,Y,use='pairwise.complete.obs') 是正确的。由于只有两个变量，cor(X,Y,use='complete.obs') 也会产生预期的结果。