R中的xts回归

Question

是否有使用以下类型的 xts 对象运行回归的实用程序：

lm(y ~ lab(x, 1) + lag(x, 2) + lag(x,3), data=as.data.frame(coredata(my_xts)))

其中my_xts 是一个xts 对象，其中包含一个x 和一个y。问题的关键是有没有办法避免做一堆滞后和合并，让data.frame 有所有滞后？我认为 dyn 包适用于 zoo 对象，所以我希望它与 xts 以相同的方式工作，但可能会有一些更新。

Answer 1

dyn 和 dynlm 包可以用 zoo 对象做到这一点。在 dyn 的情况下，只需编写 dyn$lm 而不是 lm 并将其传递给 zoo 对象而不是数据框。

请注意，xts 中的 lag 与通常的 R 约定相反，因此如果 x 属于 xts 类，那么如果 x 属于 zoo 或 ts 类，则 lag(x, 1) 与 lag(x, -1) 相同。

> library(xts)
> library(dyn)
> x <- xts(anscombe[c("y1", "x1")], as.Date(1:11)) # test data
> dyn$lm(y1 ~ lag(x1, -(1:3)), as.zoo(x))

Call:
lm(formula = dyn(y1 ~ lag(x1, -(1:3))), data = as.zoo(x))

Coefficients:
     (Intercept)  lag(x1, -(1:3))1  lag(x1, -(1:3))2  lag(x1, -(1:3))3  
         3.80530           0.04995          -0.12042           0.46631  

Answer 2

由于您已经从 xts 环境中删除了数据，因此我在这里没有使用任何 xts 功能。有一个embed 函数将构造一个“滞后”矩阵到任何所需的程度。 （我从不理解时间序列lag 函数。）（嵌入滞后变量的顺序与我的预期相反。）

 embed(1:6, 3)
#--------
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    3    2    1
[2,]    4    3    2
[3,]    5    4    3
[4,]    6    5    4
#Worked example   ... need to shorten the y variable
y <- rnorm(20)
x <- rnorm(20)
lm( tail(y, 18) ~ embed(x, 3) )
#-------------------
Call:
lm(formula = tail(y, 18) ~ embed(x, 3))

Coefficients:
 (Intercept)  embed(x, 3)1  embed(x, 3)2  embed(x, 3)3  
    -0.12452      -0.34919       0.01571       0.01715  

注意到在更改滞后以匹配@GGrothendieck 使用的滞后后，我们得到了相同的结果，这让我们松了一口气：

 lm( tail(xx[,"y1"], NROW(xx)-3) ~ embed(xx[,"x1"], 4)[,2:4] )

Call:
lm(formula = tail(xx[, "y1"], NROW(xx) - 3) ~ embed(xx[, "x1"], 
    4)[, 2:4])

Coefficients:
                 (Intercept)  embed(xx[, "x1"], 4)[, 2:4]1  embed(xx[, "x1"], 4)[, 2:4]2  
                     3.80530                       0.04995                      -0.12042  
embed(xx[, "x1"], 4)[, 2:4]3  
                     0.46631