如何生成具有相关性的高斯过程？

【问题标题】：How can I generate a gaussian process with correlation?如何生成具有相关性的高斯过程？
【发布时间】：2017-04-17 19:43:03
【问题描述】：

我可以用np.random.normal(0,1) 生成一个高斯过程。这个 GP 是不相关的。如何生成具有相关性的高斯过程？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我认为numpy.random.multivariate_normal(mu, cov) 可以满足您的需求。

您也可以使用以下方式生成它：

assert cov.shape == (N, N)
assert mu.shape == (N,)

L = np.linalg.cholesky(cov)
process = mu + L.T @ np.random.normal(0,1,N)

但这对于奇异协方差矩阵会失败

请记住，您只能从高斯过程生成样本，因为一个过程有无限多个值

【讨论】：