哪些统计数据可以用来描述时间序列的波动性？ [关闭]答案

【问题标题】：What statistics can be used to describe the volatility of a time series? [closed]哪些统计数据可以用来描述时间序列的波动性？ [关闭]
【发布时间】：2016-12-08 14:10:52
【问题描述】：

下面是上面链接中四个时间序列的图像；每个系列只有三个离散值（1、2、3），用不同的颜色（蓝色、黄色、红色）标记。显然，第二个显示出最强的波动性，而第四个显示出最小的波动性。但是如何使用统计数据来具体描述这种波动性呢？

【问题讨论】：

我投票结束这个问题，因为它与编程或软件开发无关。

标签： statistics time-series discrete-mathematics describe

【解决方案1】：

假设 x_0 是您的起点，并且这些图表是以时间 t 为单位测量的，那么通过比较， sum(abs(x_[n-1] - x_[n])) 从 x = 1 到x = n 除以 t 将提供一个标量，用于比较时间序列的相对波动率。这不是统计数据（好吧，不是复杂的统计数据，它是一个平均值），而是本质上是系统变化总和的绝对值除以发生变化的时间。最大的价值将是该系列的最大变体。

【讨论】：

非常感谢。这很有帮助。有没有关于这个方法的细节？如果你能给我一些关于它的参考，那就太好了。
被认为是一种统计量度，它是所有统计量中最基本的，一个平均值。它是值的总变化除以发生变化的时间，提供随时间的平均变化。我给你的计算没有正式的理论，它只是一个简单的平均值。不寻常的部分是变化的测量，即变化的 ABS。现在，如果您不将这些值视为序数值，而是将其视为状态分类而不是数字，那么您应该将转换转换为单位计数，并且本着同样的精神，您可以计算转换波动率。