Statsmodels 中的自回归递归过滤 - 0.5.0 v. 0.6.0答案

【问题标题】：Autoregressive Recursive Filtering in Statsmodels - 0.5.0 v. 0.6.0Statsmodels 中的自回归递归过滤 - 0.5.0 v. 0.6.0
【发布时间】：2015-04-22 20:52:15
【问题描述】：

Statsmodels 0.5.0 版不包含对时间序列数据运行自回归递归过滤器的明显功能。有一个用于自回归过滤的现有函数

statsmodels.tsa.filters.arfilter()

http://statsmodels.sourceforge.net/notebooks/generated/statsmodels.tsa.filters.arfilter.html

以及0.6.0版本的新功能：

statsmodels.tsa.filters.filtertools.recursive_filter()

http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.tsa.filters.filtertools.recursive_filter.html

但是，由于我正在使用 Anaconda（当前 SM 版本：0.5.0），因此目前似乎没有一种简单的方法可以为我执行此操作。其他人是如何实现这种过滤的？

【问题讨论】：

scipy.signal.lfilter 是一个 ARMA 过滤器。 statsmodels 中的一些函数只是快速 scipy.signal 函数的包装，从信号处理到时间序列分析的一些转换（相同的东西，但不同的术语和应用程序）。

标签： python time-series anaconda statsmodels

【解决方案1】：

你不能用conda update吗？

recursive_filter 的来源在这里。

http://statsmodels.sourceforge.net/devel/_modules/statsmodels/tsa/filters/filtertools.html#recursive_filter

如前所述，它只是对初始条件进行适当处理的 lfilter。

【讨论】：

无论出于何种原因，“更新”都不允许我更新内置 0.5.0 版本之外的 statsmodels。我今天早上尝试了 conda install statsmodels=0.6.1 并且 .recursive_filter() 由于版本更改而现在存在。