如何使用 MySQL 计算移动平均线？答案

【问题标题】：How do I calculate a moving average using MySQL?如何使用 MySQL 计算移动平均线？
【发布时间】：2010-10-27 01:57:00
【问题描述】：

我需要做类似的事情：

SELECT value_column1 
FROM table1 
WHERE datetime_column1 >= '2009-01-01 00:00:00' 
ORDER BY datetime_column1;

除了value_column1，我还需要检索value_column1的前20个值中的一个moving average。

首选标准 SQL，但如有必要，我将使用 MySQL 扩展。

【问题讨论】：

标签： sql mysql statistics

【解决方案1】：

在mysql 8中window function frame可以用来获取平均值。

SELECT value_column1, AVG(value_column1) OVER (ORDER BY datetime_column1 ROWS 19 PRECEDING) as ma
FROM table1
WHERE datetime_column1 >= '2009-01-01 00:00:00' 
ORDER BY datetime_column1;

这会计算当前行和前 19 行的平均值。

【讨论】：

【解决方案2】：

我意识到这个答案已经晚了大约 7 年。我有类似的要求，并认为我会分享我的解决方案，以防它对其他人有用。

有一些用于技术分析的 MySQL 扩展，包括简单的移动平均线。它们非常易于安装和使用：https://github.com/mysqludf/lib_mysqludf_ta#readme

安装 UDF 后（根据 README 中的说明），您可以在 select 语句中包含一个简单的移动平均线，如下所示：

SELECT TA_SMA(value_column1, 20) AS sma_20 FROM table1 ORDER BY datetime_column1

【讨论】：

【解决方案3】：

我的解决方案在表格中添加了一个行号。以下示例代码可能会有所帮助：

set @MA_period=5;
select id1,tmp1.date_time,tmp1.c,avg(tmp2.c) from 
(select @b:=@b+1 as id1,date_time,c from websource.EURUSD,(select @b:=0) bb order by date_time asc) tmp1,
(select @a:=@a+1 as id2,date_time,c from websource.EURUSD,(select @a:=0) aa order by date_time asc) tmp2
where id1>@MA_period and id1>=id2 and id2>(id1-@MA_period)
group by id1
order by id1 asc,id2 asc

【讨论】：

如果您使用条件从表中选择特定记录（此处命名为 websource.EURUSD），您必须在两个子选择（tmp1 和 tmp2 别名）中使用完全相同的条件

【解决方案4】：

根据我的经验，从 5.5.x 开始，Mysql 倾向于不使用依赖选择的索引，无论是子查询还是连接。这会对性能产生非常显着的影响，因为相关选择标准在每一行上都发生了变化。

移动平均线是属于此类别的查询示例。执行时间可能会随着行的平方而增加。为了避免这种情况，选择了一个可以对依赖选择执行索引查找的数据库引擎。我发现 postgres 可以有效解决这个问题。

【讨论】：

【解决方案5】：

Tom H 的方法会奏效。如果你有一个标识列，你可以像这样简化它：

SELECT T1.id, T1.value_column1, avg(T2.value_column1)
FROM table1 T1
INNER JOIN table1 T2 ON T2.Id BETWEEN T1.Id-19 AND T1.Id

【讨论】：

我不了解 MySQL，但在 MS SQL Server 中将无法使用。 IDENTITY 列不保证是连续的或连续的。
如果您不使用 SET IDENTITY_INSERT ON 或删除价格，它们会是什么？在这种情况下，您可以将数据移动到具有按日期排序的标识列的临时表中。
我同意汤姆的观点。 IDENTITY（或 MySQL 用语，auto_increment 主键）可能不是连续的或连续的。如果从表格中间删除一些行怎么办？您的键中会有间隙。
我同意这并不理想......但我赞成它，因为在某些地方，由于缺少记录等，这种方法的性能优势超过了可能的不准确性......

【解决方案6】：

当我遇到类似问题时，出于各种原因我最终使用了临时表，但这让这变得容易多了！就架构而言，我所做的看起来与您正在做的非常相似。

使架构类似于 ID 标识、开始日期、结束日期、值。选择时，根据身份 ID 对前 20 个进行子选择平均。

仅当您发现自己因为其他原因已经在使用临时表时才这样做（我一遍又一遍地针对不同的指标点击相同的行，因此拥有小型数据集很有帮助）。

【讨论】：

我不确定临时表的来源，没有它们我可以使用您的解决方案。虽然，它存在依赖连续标识列的问题。
连续的标识列是临时表的重点.....就我而言，我有多年的数据，但每个月的数据都是在其上处理的自己的。我将数据提取到临时表并对其执行许多指标。就我而言，使用临时表（或表值函数）使处理的许多方面变得更容易。

【解决方案7】：

这只是我的想法，而且我正在出门的路上，所以它未经测试。我也无法想象它会在任何类型的大型数据集上表现得非常好。我确实确认它至少运行没有错误。 :)

SELECT
     value_column1,
     (
     SELECT
          AVG(value_column1) AS moving_average
     FROM
          Table1 T2
     WHERE
          (
               SELECT
                    COUNT(*)
               FROM
                    Table1 T3
               WHERE
                    date_column1 BETWEEN T2.date_column1 AND T1.date_column1
          ) BETWEEN 1 AND 20
     )
FROM
     Table1 T1

【讨论】：