用 GluonT 计算上下置信区间答案

【问题标题】：Calculation of lower and upper confidence interval with GluonTs用 GluonT 计算上下置信区间
【发布时间】：2021-05-15 01:31:41
【问题描述】：

我正在使用 GluonT 进行月度预测，需要计算置信区间的上限和下限。 GluonTs 有 plot() 函数，它使我们能够使用预测类来绘制它，但我想使用我自己的 plot 函数，它需要置信区间。

使用 GluonTs Forecast 类为我们提供了一个置信区间，但它是一个单一的值。 我们如何使用它来获得 yhat_upper 和 yhat_lower ？

np.percentile(forecasts_multivariate[0].samples.sum(axis = 1), 90)
使用基本 t 检验。但这没有给出正确的结果！。它返回上置信区间和下置信区间

将 scipy.stats 导入为 st

st.t.interval(alpha=0.95, df=len(pred) - 1, loc=np.mean(pred), scale=st.sem(pred))

我们如何使用 GluonT 获得上限和下限 CI？

【问题讨论】：

标签： python-3.x time-series prediction forecasting confidence-interval

【解决方案1】：

import pandas as pd
df_bands = pd.DataFrame(forecasts[0].samples, columns = list(df_final.index[-7:].values), dtype = float)
lower_band_90 = df_bands.quantile(q=0.05, axis=0)
upper_band_90 = df_bands.quantile(q=0.95, axis=0)
    
lower_band_50 = df_bands.quantile(q=0.25, axis=0)
upper_band_50 = df_bands.quantile(q=0.75, axis=0)

【讨论】：