尝试求解多元回归方程时出现 Mathnet 错误

Question

我有以下代码，我正在尝试使用 2 种不同的方法来求解多元回归方程。数组太长而无法列出，但每个数组的计数都匹配 5704 行。当我尝试运行代码时出现以下错误

// 在 MathNet.Numerics.dll 中发生“System.ArgumentException”类型的未处理异常

附加信息：矩阵必须是正定的。

double[] p = Fit.MultiDim(
                new[] { shortRatingList.ToArray(), mediumRatingList.ToArray(), longRatingList.ToArray() },
                weekReturnList.ToArray(),
                intercept: true);

// 在 MathNet.Numerics.dll 中发生“System.ArgumentException”类型的未处理异常

附加信息：矩阵尺寸必须一致：3x5705。

                double[] q = MultipleRegression.QR(
                new[] { shortRatingList.ToArray(), mediumRatingList.ToArray(), longRatingList.ToArray() },
                weekReturnList.ToArray(),
                intercept: true);

Answer 1

问题中的代码 sn-p 使用 3 个样本点（每个样本点有 5704 个值）计算回归，因此它期望 weekReturnList 的长度为 3。

但是，如果 weekReturnList 的长度也为 5704，并且您的数据实际上代表 5704 个数据点，每个数据点有 3 个值（短、中、长），那么您需要转置输入。

我假设按列而不是数据点组织数据在实践中很常见，因此我们应该考虑在Fit 类中为这个用例添加一个快捷功能。

与此同时，您可以使用以下方法，通过从列数组而不是行数组创建设计矩阵来转置输入：

MultipleRegression.NormalEquations(
    Matrix<double>.Build.DenseOfColumnArrays(shortRatingList, mediumRatingList, longRatingList),
    Vector<double>.Build.Dense(weekReturnList));