时间序列数据的交叉验证：VAR模型

Question

我有为期 1 年的每周数据（包含 15 个预测变量）（52 个观察值）。 我打算将 Prophet 预测与 VAR 模型进行比较。

有没有办法对这两个模型进行交叉验证，尤其是 VAR。

谢谢

生命值

Answer 1

预测原理与实践书籍here时间序列交叉验证的一个很好的解释

时间序列交叉验证是通过将训练数据拆分到某个时间点（通常在 2/3 或 4/5 之间）并使用剩余部分作为验证来完成的。然后在每一步将模型拟合到训练数据，进行样本外预测，存储该预测，并将下一个数据点添加到您的训练数据中。

因此，至少要在除单个数据点之外的所有训练数据上拟合训练模型，因为您将在最后一步将该单个数据点与模型预测的结果进行比较。然后，您可以对您的预测列表与实际值进行均方根或任何操作。通过这种方式，您可以测试您的模型在一段时间内与该数据集的拟合程度。

对于 Prophet，docs 列表是在 python 中实现它的简单方法。

对于 VAR，我不知道有什么简单的方法，除了循环训练数据进行预测，在每一步附加下一个时间戳，然后与验证数据进行比较。