如何将 tsCV() 与 MAPA 一起使用？答案

【问题标题】：How to use tsCV() with MAPA?如何将 tsCV() 与 MAPA 一起使用？
【发布时间】：2021-04-07 05:29:03
【问题描述】：

我想将 tsCV() 与多重聚合预测算法 (MAPA) 和 ETS 一起使用，当我尝试运行以下代码时，所有 e2 返回都是 NA 值。我不知道是我写错了语句还是它不能与 mapa() 一起工作？

 fets <- function(y,h) {
    forecast(ets(y), h = 8)
  }
 fmapa <- function(y,fh) {
    mapa(y, fh = 8, conf.lvl=c(0.8,0.95))
  }

 e1 <- tsCV(yt, fets, h=8)
 e2 <- tsCV(yt, fmapa, h=8)

【问题讨论】：

标签： r model time-series cross-validation

【解决方案1】：

这里有两个问题。

预测函数必须返回forecast 类的对象。请参阅tsCV() 的帮助文件。 MAPA 包不返回 forecast 对象，因此您需要从输出中创建它。事实上，这里唯一真正重要的是该对象是一个列表，其中包含一个名为 mean 的元素，其中包含预测。
预测函数必须有一个参数h 描述预测范围的数量。将其重命名为fh 会导致问题。

一个不太严重的问题是，函数中的 h 和 fh 参数在函数体中覆盖它们时会被完全忽略。

这是一个有效的例子。

library(MAPA)

fets <- function(y, h = 8) {
  forecast(ets(y), h = h)
}
fmapa <- function(y, h = 8) {
  result <- mapa(y, fh = h, conf.lvl = c(0.8, 0.95))
  list(mean = result$outfor)
}

yt <- ts(rnorm(20), frequency = 4)

e1 <- tsCV(yt, fets, h = 8)
e2 <- tsCV(yt, fmapa, h = 8)

^{由reprex package (v0.3.0) 于 2021-01-04 创建}

【讨论】：