hts 分层或分组时间序列预测的 arima 参数是什么？

【问题标题】：what is the arima parameters of a hts hierarchical or grouped time series forecast?hts 分层或分组时间序列预测的 arima 参数是什么？
【发布时间】：2014-10-26 13:37:16
【问题描述】：

有没有办法找到 hts 预测的 arima 参数？

我的预测是这样的：

myts_f <- forecast(myts, h=78, fmethod = "arima", method = "tdfp")

hts 是：http://cran.r-project.org/web/packages/hts

谢谢，问候

【问题讨论】：

标签： r time-series hierarchical forecasting

【解决方案1】：

为层次结构中的每个系列估计一个单独的 ARIMA 模型。对于大型层次结构，这可能涉及数千甚至数百万个模型。当您只需要预测时，存储所有结果信息是没有意义的。

如果您真的关心单个模型，那么将它们明确地适合所有系列。您可以使用aggts(myts) 获取每个系列（包括聚合系列）的矩阵。例如：

y <- aggts(myts)
models <- list()
for(i in 1:ncol(y))
  models[[i]] <- auto.arima(y[,i])

【讨论】：