投资组合优化排序高效解决方案 C#

Question

我有以下问题要解决：

设 H 是一组投资组合。对于H 中的每个投资组合i，让(ri,vi) 成为此解决方案的(return,risk) 值。

对于H 中的每个i，如果H 中存在j（j 与i 不同），则rj>=ri 和vj<=vi 然后从@987654 中删除@9876543333@ @。因为i 被j 支配（它有更好的回报，风险更低）。

最后H 将是一组不受支配的有效解决方案。

我尝试使用 linq 解决上述问题：

 H.RemoveAll(x => H.Any(y => x.CalculateReturn() <= y.CalculateReturn() && x.CalculateRisk() >= y.CalculateRisk() && x != y));

但是我想知道是否存在更有效的方法，因为如果H.Count() 是一万数量级，那么移除占主导地位的投资组合需要很多时间。

提前感谢您的帮助！

克里斯托斯

Answer 1

首先，您应该缓存风险/奖励。我无法判断您是否符合您的代码示例，但如果您不是，则需要先转换列表。

完成此操作后，根据风险对列表进行排序是有意义的。那么，当你增加风险时，你所要做的就是检查你的回报是否严格高于你迄今为止看到的最佳回报。如果不是，您可以将其删除。这应该会显着提高性能。

不幸的是，目前我觉得自己还不够聪明，无法想出一种使用纯 LINQ 的方法，但这段代码应该可以工作：

（免责声明：我尚未编译/测试）

var orderedH = (
  from h in H
  let reward = h.CalculatedReward()
  let risk = h.CalculatedRisk()
  orderby risk ascending
  select new {
    Original = h,
    Risk = risk,
    Reward = reward
}).ToList();

var maxReward = Double.NegativeInfinity;
for (int i = 0; i < orderedH.Count; i++)
{
  if (orderedH[i].Reward <= maxReward) {
    orderedH.RemoveAt(i--);
  }
  else {
    maxReward = orderedH[i].Reward;
  }
}

var filteredPortfolio = orderedH.Select(h => h.Original);