ewm() 是否在滚动窗口或熊猫的整个列中加权？

Question

我无法理解以下 ewm() 函数在试用和阅读文档时的工作原理，谁能帮忙解释一下？

我正在尝试使用以下行在每个滚动窗口内以指数方式加权相关性。

df['col'].ewm(alpha=0.02, min_periods=10).corr(df['col2'])

我的问题是： 在滚动的基础上，这是否在 10 行的窗口中呈指数增长？如果没有，怎么办？

Answer 1

min_periods 仅在进行计算之前确保您至少有 10 个数据点（行）。它不会改变满足min_periods 的输出。这是一个例子：

s = pd.Series(np.random.rand(20))

# with min_periods
s1 = s.ewm(alpha=0.5, min_periods=5).corr(s)

# without min_periods
s2 = s.ewm(alpha=0.5).corr(s)

# compare the results
(s1 == s2)

输出：

0     False
1     False
2     False
3     False
4      True
5      True
6      True
7      True
8      True
9      True
10     True
11     True
12     True
13     True
14     True
15     True
16     True
17     True
18     True
19     True
dtype: bool

如您所见，前 4 行是 False，因为 s1 的第一项也是 NaN，因为 min_periods。

TLDR：不，它只将前几项屏蔽为NaN。它仍然计算整个列的权重，不移动任何内容。