不同长度的数据帧答案

【问题标题】：Dataframes of different lengths不同长度的数据帧
【发布时间】：2016-11-03 02:59:03
【问题描述】：

我正在查看 DJIA 和 FSTE100 的时间序列，但由于交易日的原因，它们的长度不同。如何在 R 中解决这个问题？

我看到了一个代码 sn-p，我尝试将它修改为必须像这样的数据：

zz <- merge(ftse100$Date, djia$Close, all = TRUE)
zz[is.na(zz)] <- 0
View(zz)

但它没有给我想要的结果，它正在复制行，所以我尝试自己做：

z<-setdiff(ftse100$Date,djia$Date)
print(length(z))

for (i in 1:length(z) )  {
    index = match(c(z[i]), ftse100$Date)
    ftse100 <- ftse100[-c(index),]
}
print(NROW(ftse100))

但我必须对所有数据框都这样做，而且它变得越来越复杂。有没有办法删除不在每个数据框中的日期？

【问题讨论】：

我投票结束这个问题，因为它是关于如何在没有可重现示例的情况下使用 R。

标签： r time-series dataframe

【解决方案1】：

我认为这可能会满足您的需求：

set.seed(2)
stocksA <- data.frame(Date=sample(1:10, 7), price=rnorm(7))
stocksB <- data.frame(Date=sample(1:10, 7), price=rnorm(7))
stocksC <- data.frame(Date=sample(1:10, 7), price=rnorm(7))
sharedDates <- intersect(intersect(stocksA$Date, stocksB$Date), stocksC$Date)
relevantA <- stocksA[stocksA$Date %in% sharedDates, ]
relevantA

这给了我：

日期价格 1 2 0.9678839 2 7 0.1256203 6 8 -0.7526655

如果您需要对大量数据集执行此操作，当然可以利用一些循环...

【讨论】：