Pandas 指数加权函数：这些是移动窗口还是扩展窗口？答案

【问题标题】：Pandas exponentially weighted functions: are these moving window or expanding window?Pandas 指数加权函数：这些是移动窗口还是扩展窗口？
【发布时间】：2015-11-24 20:57:16
【问题描述】：

我在看 http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/computation.html

Pandas 有移动窗口函数和扩展窗口函数。但是只有一组指数加权函数。我希望有 2 组：(a) 一组用于移动窗口的指数加权函数和 (b) 另一组用于扩展窗口的指数加权函数。

既然 Pandas 只提供一套，而不是两套……（a）和（b）是哪一个？

当我谈到这个话题时，为什么没有两套？

【问题讨论】：

您链接到的文档将函数称为“EW 移动平均”、“EW 移动方差”等，这对我来说听起来像是移动窗口。

标签： python pandas

【解决方案1】：

这些是扩展窗口函数。但是，由于指数加权比以前更重视最近的观察，因此实际上存在某种“移动窗口”的感觉。例如，如 docs 中所述，9.5 的 com 在某些情况下会被称为“20 天 EWMA”。

没有理由不能移动窗口指数加权函数，我只是不认为这是它们最常用的方式。

【讨论】：