【发布时间】:2018-01-13 20:13:56
【问题描述】:
我正在处理已下载到 CSV 文件的盘中股票数据。数据包含每分钟 MO 的股票价格。为了生成数据的时间范围,我使用了 pandas 函数:
pd.timedelta_range('1 天 9 小时 30 分钟', period=len(df), freq='min')
要将两个数据框添加在一起,我使用以下内容
time = pd.DataFrame(data = df,index=pd.timedelta_range('1 天 9 小时 30 分钟',句点=len(df),频率='min'))
结果是这样的
MO
1 days 09:30:00 NaN
1 days 09:31:00 NaN
1 days 09:32:00 NaN
1 days 09:33:00 NaN
1 days 09:34:00 NaN
不知道为什么我会得到股票数据的 NaN 值。
原始数据 (df) 如下所示:
MO
65.67
65.74
66.064
65.99
65.8801
65.87
65.89
65.9
65.73
65.67
...
...
【问题讨论】:
标签: python pandas timedelta stocks