如何计算平均真实范围 - scipy答案

【问题标题】：How to calculate the average true range - scipy如何计算平均真实范围 - scipy
【发布时间】：2021-06-17 22:37:15
【问题描述】：

我正在处理 OHLC 数据，我想在我的脚本中实现以下公式 ATR formula

这是我以前在 Excel 中的做法1D ATR excel formula

至于 python，这是我的共鸣程度

 df = pd.read_csv('^GSPC.csv',index_col=0, parse_dates=['Date'])
 df['True Range'] = df['High'] - df['Low']
 df['1D ATR'] = df['True Range'].rolling(2).sum()/2/???

【问题讨论】：

标签： python pandas numpy scipy

【解决方案1】：

使用您的 excel 公式，您就快到了，您所需要做的就是在最后除以 df['Open']。下面的基本示例：

d = {'Date':['2020-07-02', '2020-07-01', '2020-07-30'],
'Open':[3143.64, 3105.92, 3050.2],
'High':[3165.81, 3128.44, 3111.51],
'Low':[3124.52, 3101.17, 3047.83]}
df = pd.DataFrame.from_dict(d)
df['True Range'] = df['High'] - df['Low']
df['1D ATR'] = (df['True Range'].rolling(2).sum()/2)/df['Open']
df.head()

为您提供您在 excel 中获得的一维 ATR 数字： output

【讨论】：

【解决方案2】：

请查看文档。

在你的例子中是

mean = df['True Range'].mean()
print(mean)

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.mean.html

【讨论】：