【发布时间】：2017-03-31 12:13:35
【问题描述】：
我正在尝试使用 for 循环估计许多股票的隔夜收益，并将其存储在以股票名称作为列名的数据框中。 trade 有原始盘中数据，trade2 有清理盘中数据。 list.namess 有股票名称。这是我的代码：
require(xts)
require(highfrequency)
OvernightRet<-list()
list.namess<- list.files(pattern="*.IS Equity")
list.namess<- list.namess[2]
for(Q in 1:length(list.namess)){
trade<-readRDS(list.namess[Q])
trade<-xts(trade[,-1], order.by = trade[,1])
colnames(trade)[c(1,2)]<-c("PRICE", "SIZE")
#Unduplicating
trade2<-do.call(rbind, lapply(split(trade,"days"), mergeTradesSameTimestamp))
trade2<-trade2[,1]
fun.first= function(x) first(x)
fun.last= function(x) last(x)
A=do.call(rbind, lapply(split(trade2, "days"), FUN=fun.first))
B=do.call(rbind, lapply(split(trade2, "days"), FUN=fun.last))
OvernightRetA <- (as.numeric(A)-as.numeric(lag.xts(B)))/as.numeric(lag.xts(B))
colnames(OvernightRetA)<-list.namess[Q]
OvernightRet[[Q]]<-OvernightRetA
}
df.OvernightRet<-do.call(merge, OvernightRet)
但是，它给出了错误，可能是因为无法重命名 OvernightRetA：
Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = "ACEM IS Equity.rds") :
attempt to set 'colnames' on an object with less than two dimensions
In addition: There were 50 or more warnings (use warnings() to see the first 50)
> df.OvernightRet<-do.call(merge, OvernightRet)
Error in as.data.frame(x) : argument "x" is missing, with no default
因为 trade 和 trade2 很大，不适合 dput。我发布给定的 Open(A)、Close(B) 和名称列表 (list.namess)，以便重现错误。
dput(head(A,10))
structure(c(231.9, 236.35, 230, 226.85, 229.05, 225.7, 226.95,
224.55, 227, 234.65), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = c("POSIXct",
"POSIXt"), .indexTZ = "Asia/Calcutta", tclass = c("POSIXct",
"POSIXt"), tzone = "Asia/Calcutta", Price = 1L, index = structure(c(1459481850,
1459741066, 1459827433, 1459913867, 1460000236, 1460086630, 1460345867,
1460432285, 1460518631, 1460950628), tzone = "Asia/Calcutta", tclass = c("POSIXct",
"POSIXt")), .Dim = c(10L, 1L), .Dimnames = list(NULL, "PRICE"))
dput(head(B,10))
structure(c(235.35, 231.2, 226.1, 229.05, 226.45, 225.75, 224.55,
223.75, 231.1, 228.6), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = c("POSIXct",
"POSIXt"), .indexTZ = "Asia/Calcutta", tclass = c("POSIXct",
"POSIXt"), tzone = "Asia/Calcutta", Price = 1L, index = structure(c(1459508732,
1459767943, 1459854348, 1459940748, 1460027143, 1460113538, 1460374518,
1460465873, 1460545568, 1460977541), tzone = "Asia/Calcutta", tclass = c("POSIXct",
"POSIXt")), .Dim = c(10L, 1L), .Dimnames = list(NULL, "PRICE"))
dput(list.namess) "ACEM IS Equity.rds"
请帮我解决这个错误。
【问题讨论】：
-
您遇到的错误是什么？包括确切的错误消息。确保您的示例数据重现您遇到的完全相同的错误。
-
@MrFlick，问候，正如我所提到的，trade 和 trade2 是非常大的数据集，不适合 dput。你认为隔夜退货的代码行 14-17 行吗？
-
该错误暗示
OvernightRetA不是矩阵或data.frame，因此它没有列，因此您无法设置colnames()。您没有花任何时间说出所需的输出是什么或您正在尝试做什么，因此不清楚您想要发生什么。