了解时间序列对象 R 中的频率（频谱分析）答案

【问题标题】：Understanding frequency in time-series object R (spectral analysis)了解时间序列对象 R 中的频率（频谱分析）
【发布时间】：2017-07-05 23:59:25
【问题描述】：

我正在尝试找出我的数据中是否存在 6 个月的季节性。我想通过频谱分析来做到这一点，我会在特定频率下查看频谱的 Ftest。

如果我根据频率为 12 的时间序列对象计算频谱分析中的 x 轴的含义（即频率的含义），我正在寻求帮助。

这里生成了一些数据。我的数据在 10 年内每月收集一次：

data = ts(1:120, frequency = 12, start = c(1959, 1)) # data that is collected each month over 10 years.
library(multitaper)
resSpec <- spec.mtm(data, nFFT = "default", 
                Ftest = TRUE,
                jackknife = FALSE, maxAdaptiveIterations = 100,
                plot = TRUE, na.action = na.fail)

Output from multitaper

如果我正在寻找 6 个月（每年 2 次）周期的频谱功率，我是在寻找频率 1/6 还是 6/12？

【问题讨论】：

标签： r time-series frequency spectral-density

【解决方案1】：

频率输出是每年的周期，而不是每月。你可以这样检查：

curve <- function(i) {
    sin(2*pi/6 * i)
}

data = ts(sapply(1:120, curve), frequency = 12, start = c(1959, 1))

resSpec <- spec.mtm(data, nFFT = "default", 
                Ftest = TRUE,
                jackknife = FALSE, maxAdaptiveIterations = 100,
                plot = TRUE, na.action = na.fail, dtUnits="year", deltat=1/12)

所以您要查找的频率是 2（周期/年）

【讨论】：

非常感谢！这很有帮助。