在 R 中使用过滤器函数计算 EMA答案

【问题标题】：EMA computation using filter function in R在 R 中使用过滤器函数计算 EMA
【发布时间】：2012-07-11 20:11:28
【问题描述】：

我想用矢量化符号重现这段代码

getEMA2<-function(x,win){
k<-2/(win+1)
v<-vector()
for (i in 1:length(x)){
    if (i==1){
        v[i]<-x[i]
    }
    else{
        v[i]<-k*x[i]+(1-k)*v[i-1]
    }
}
return (v)
}
testOutput<-getEMA2(rnorm(100,0,1),5)

我尝试过使用过滤器功能，但似乎递归/卷积方法无法实现这一点

感谢您的回复，

【问题讨论】：

标签： r vector filtering

【解决方案1】：

由于filter 计算

y[n] = x[n] + alpha * y[n-1]

您需要重新调整结果。

f <- function(x,win) {
  alpha <- 2/(win+1)
  filter(x, 1-alpha, method="recursive", side=1, init=x[1]/alpha)*alpha
}
x <- 1:10
k <- 3
getEMA2(x,k)
f(x,k) # identical

大部分过滤器已经在TTR 包中定义。

【讨论】：

+1，尤其是在几分钟内击败我。 :) 顺便说一下，sides 参数仅适用于卷积过滤器。
@JoshuaUlrich Joshua，我注意到您已经编写了 TTR 库。为什么 EMA(1:10,2) 产生的输出与我上面发布的 getEMA2 函数不同？ TTR 包中的 EMA 似乎表现得像 SMA。我决定首先发布这个帖子，因为 TTR EMA 对我来说行为不端。
@AdityaSihag: TTR::EMA 使用第一个 n 观测值的平均值为指数滤波器播种，并将第一个 n-1 观测值设置为 NA。你可以复制它：filter(x[-(1:win)]*alpha, 1-alpha, method="recursive", init=mean(x[1:win]))。