如何通过 quantmod 自动收集股票信息答案

【问题标题】：How to automate the collecting of stock info via quantmod如何通过 quantmod 自动收集股票信息
【发布时间】：2020-07-10 09:22:53
【问题描述】：

虽然我可以手动使用 quantmod 逐个股票地收集波动率，例如：

library(quantmod)
library(TTR)
getSymbols("SPY",from="2010-01-02", to="2020-01-02")
vol=volatility(SPY,n=252,N=252,calc="close"),

这需要我手动将符号（在上面的例子中为SPY）复制到波动率函数。

我一直在尝试为符号向量生成波动率，但如果不手动将每个符号输入到波动率函数中，则无法使其工作。

如何将 xts zoo 输出从 getsymbols 传递到波动函数？

【问题讨论】：

标签： xts zoo quantmod volatility

【解决方案1】：

创建一个将保存下载的股票数据的新环境。循环遍历该环境中的对象，然后在每个对象上运行 volatility 函数。将结果保存在列表中，以免覆盖值。然后取消列出。

stockEnv <- new.env()

stocks <- c("AAPL", "AMZN", "FB", "GOOG", "JNJ")

getSymbols(stocks, src='yahoo', env=stockEnv)

vol <- vector("list", length = length(stocks))
names(vol) <- stocks

for (stock in ls(stockEnv)){
  x <- get(stock, envir = stockEnv)
  if(is.xts(x)) vol[[stock]] <- volatility(x,n=252,N=252,calc="close")     
}

vol <- do.call(cbind, vol)

tail(vol)
                AAPL      AMZN        FB      GOOG       JNJ
2020-04-02 0.3942074 0.2847975 0.3764976 0.3471883 0.2944110
2020-04-03 0.3944644 0.2847008 0.3773450 0.3477343 0.2944769
2020-04-06 0.4028379 0.2884106 0.3840943 0.3564780 0.2973116
2020-04-07 0.4030194 0.2883778 0.3843052 0.3564362 0.2977434
2020-04-08 0.4037249 0.2887164 0.3856355 0.3569687 0.3005816
2020-04-09 0.4036574 0.2887087 0.3856682 0.3569642 0.3009180

【讨论】：