Python pmdarima auto_arima 最新版本问题答案

【问题标题】：Python pmdarima auto_arima Newest Version IssuePython pmdarima auto_arima 最新版本问题
【发布时间】：2021-01-04 18:28:33
【问题描述】：

我目前正在关注 Udemy 的时间序列分析讲座link。

在非常基本的数据集上运行 pmdarima 1.7.1 auto_arima (statsmodels 0.11) 时，我收到一个摘要，其中只有模型声明 SARIMAX，没有 p、q、d。见下图。

我是否应该将其视为全 0 或白噪声的模型，因为“aic”表示 823.489，它可以追溯到 ARIMA(0,0,0)(0,0,0)[0] 截距?

在旧版本的 pmdarima (1.10) 和旧版本的 statsmodels (0.9) 中运行时，我收到不同的结果。见下文。

新版本的 auto_arima 是否不再报告 ARMA，我应该只参考一般线性平均值的系数吗？

我目前只在 auto_arima 函数中添加了几个参数。

auto_arima(df1['Births'],seasonal=False,trace=True).summary()

任何帮助将不胜感激，如果需要，我可以提供 csv 文件。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

对于任何偶然发现这一点的人。在挖掘 pmdarima 版本控制后，我发现在 pmdarima 1.5.1 版本中，此功能将不再使用 stats model ARMA 和 ARIMA。它现在将只有 SARIMAX。

可以在下面找到此库的更改日志。

我想我现在的问题是，auto_arima 是否仍能对固定/非季节性数据提供准确的预测？

【讨论】：