对 R 中 var 模型的系数矩阵施加约束答案

【问题标题】：Impose constraints on the coefficient matrix of a var model in R对 R 中 var 模型的系数矩阵施加约束
【发布时间】：2020-01-26 23:42:05
【问题描述】：

如何对 r 中 var 模型的系数矩阵施加约束。遵循我的一些代码

library(readxl)
dat_pc_log_d <- read_excel("C:/Users/Desktop/dat_pc_log_d.xlsx")
attach(dat_pc_log_d)
dat_pc_log_d$itcrm = NULL
dat_pc_log_d$...1 = NULL

data = ts(dat_pc_log_d,start = c(2004,1),end = c(2019,1),frequency = 4)
VAR_modelo = VAR(data,p=2) 

VAR_modelo_restriccion = restrict(VAR_modelo,method = "ser",thresh = 2.0)
ir_pib = irf(VAR_modelo_restriccion, impulse = "pbipc_log_d", response = c("pbipc_log_d", "expopc_log_d", "pbiagr_log_d"), 
             boot = TRUE, ci = 0.95)

我需要确保变量的外生性，因为我必须在自变量的一些滞后系数中强制为零。我该怎么做？谢谢

【问题讨论】：

标签： r machine-learning

【解决方案1】：

library(readxl)
dat_pc_log_d <- read_excel("C:/Users//dat_pc_log_d.xlsx")
attach(dat_pc_log_d)


dat_pc_log_d$...1 = NULL

data = ts(dat_pc_log_d,start = c(2004,1),end = c(2019,1),frequency = 4)
VAR_modelo = VAR(data,p=2) 

restriccion = matrix(c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
                       1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
                       1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
                       1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
                       1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
                       1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
                       1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
                       0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1),
                       nrow=8, ncol=17, byrow = TRUE)

VAR_modelo_restriccion = restrict(VAR_modelo,method = "man", resmat = restriccion)
ir_pib = irf(VAR_modelo_restriccion, impulse = "itcrm", response = c("pbipc_log_d", "expopc_log_d", "inverpc_log_d" , "pbiagr_log_d"), 
             boot = TRUE, nhead=20 ,ci = 0.68)

【讨论】：