R：将虚拟变量列添加到 xts 时间序列对象答案

【问题标题】：R: adding a dummy variable column to xts timeseries objectR：将虚拟变量列添加到 xts 时间序列对象
【发布时间】：2017-02-25 20:21:08
【问题描述】：

我有一个 xts 时间序列对象，由 2015 年的日内交易数据组成。我想添加一个虚拟变量，将 1 表示为事件日或 0 表示非事件日。

由于虚拟变量本质上不是时间序列，我是否可以将其添加到我的交易数据中？

我应该如何构造虚拟列？

如何将其添加到现有的 xts 中？

R 新手，因此请在回答中尽可能具体。谢谢！

【问题讨论】：

如果您希望人们在回答中尽可能具体，如果您的问题尽可能具体（即提供 minimal reproducible example 显示输入和预期输出），将会有所帮助.

标签： r time-series xts dummy-variable

【解决方案1】：

xts 基于zoo，动物园常见问题解答（问题 4）有关于不同数据类型的这一行：

“动物园”对象可以是 (1) 数值向量，(2) 数值矩阵或 (3) 一个因子，但不能同时包含数值向量和因子。

所以只要你的 0 和 1 是 numeric，而不是 factor，你应该没问题。它不是一种非常高效的存储介质，但存储效率可能不是您的瓶颈。

一个例子：

timestamp <- seq.POSIXt(from=as.POSIXct("2016-10-12 09:00"), 
                    to=as.POSIXct("2016-10-13 09:00"), 
                    by="min")
dat <- rnorm(length(timestamp))
foo <- xts(dat,order.by=timestamp)

现在那个指标变量：

#make this example reproducible:
set.seed(123)

dummy2 <- sample(c("event","non-event"), size=length(timestamp),
    replace=TRUE)
foo2 <- xts(dummy2, order.by=timestamp)
merged <- cbind(foo, foo2)

这警告你：

In merge.xts(..., all = all, fill = fill, suffixes = suffixes) :
  NAs introduced by coercion

确实：

summary(merged)
     Index                          ..1                ..2      
 Min.   :2016-10-12 09:00:00   Min.   :-3.38110   Min.   : NA   
 1st Qu.:2016-10-12 15:00:00   1st Qu.:-0.64010   1st Qu.: NA   
 Median :2016-10-12 21:00:00   Median : 0.04047   Median : NA   
 Mean   :2016-10-12 21:00:00   Mean   : 0.03025   Mean   :NaN   
 3rd Qu.:2016-10-13 03:00:00   3rd Qu.: 0.67461   3rd Qu.: NA   
 Max.   :2016-10-13 09:00:00   Max.   : 3.25034   Max.   : NA   
                                                  NA's   :1441

但如果是数字：

dummy3 <- sample(0:1, size=length(timestamp), replace=TRUE)
foo3 <- xts(dummy3, order.by=timestamp)
merged <- cbind(foo, foo3)

默默返回（没有消息就是好消息）。让我们看看：

summary(merged)

         Index                          ..1                ..2        
 Min.   :2016-10-12 09:00:00   Min.   :-3.38110   Min.   :0.0000  
 1st Qu.:2016-10-12 15:00:00   1st Qu.:-0.64010   1st Qu.:0.0000  
 Median :2016-10-12 21:00:00   Median : 0.04047   Median :0.0000  
 Mean   :2016-10-12 21:00:00   Mean   : 0.03025   Mean   :0.4983  
 3rd Qu.:2016-10-13 03:00:00   3rd Qu.: 0.67461   3rd Qu.:1.0000  
 Max.   :2016-10-13 09:00:00   Max.   : 3.25034   Max.   :1.0000

由于第 2 列是数字，我们不使用相等进行比较；如果这对您来说不直观，请查看 R Inferno 的圈子之一（注意：PDF）。

summary(merged[merged[,2] > 0.5 ,1] )
summary(merged[merged[,2] < 0.5 ,1] )

可能有一种更优雅的方式来做这件事，但它会让你开始。

如果您打算与xts 一起工作，我推荐xts 的作者的建议：

xts 对象的核心是同一个包中的 zoo 对象姓名。 ...动物园对象周围的大部分细节同样适用于 xts。因为简单地复述优秀的介绍性动物园是多余的小插图，建议读者阅读、吸收和重新阅读该文档以最好地了解此类的力量。

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