backtrader 如何使用分析器访问数据？

Question

我对此很陌生。 backtrader有一个addwriter可以写一些数据，
cerebro.addwriter(bt.WriterFile, csv=True, out='outputfiles3\{}cerebro.csv'.format(ticker)) 但买卖价格总是与执行价格不匹配。

另外：

我在cerebro.run() 之前做过cerebro.addanalyzer(WritingAnalyzer)

所以我正在尝试使用 'datetime'、'open'、'close'、'cash'、'value'、'position size' 构建 csv 文件 但我不知道如何访问这些数据。我只能用self.data[0]指出当天收盘价

我不知道该怎么做。我希望有人能给我一些指导。

import backtrader as bt
from backtrader import Analyzer
import csv

class WritingAnalyzer(Analyzer):

    def __init__(self):

    def create_analysis(self):
        self.counter = 0
        print(self.counter)
        with open('demo1.csv',mode='w') as csv_file:
            fieldnames=['datetime','open','close','cash','value','position size']
            writer = csv.DictWriter(csv_file, fieldnames=fieldnames)
            writer.writeheader()

    def next(self):
        self.counter += 1
        print('close price:',self.data[0], "counter:",self.counter,)
        #  the following line suppose to write into csv file but i dont know how to get most of the data.
        bt.writer.writerow({'datetime': '??', 'open': '??', 'close': self.data[0],'cash':'??','value':'??','position size':'??'})

    def stop(self):
        print("SSSSSSSSSSSSSTTTTTTOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPP")

        self.rets._close()

Answer 1

您需要以不同的方式处理您的分析仪。您可以从字面上抓取每个条形图上的数据，然后在最后将其提供给您。

创建一个新的分析器，以我为例：

class BarAnalysis(bt.analyzers.Analyzer):

在开始的分析器中，您将创建一个新列表。

def start(self):
    self.rets = list()

接下来，您将为每个条形添加一个数据列表。我使用 try 语句以防万一出现任何数据问题，但可能没有必要。 Strategy 作为子类包含在内，您可以通过调用 self.strategy.getvalue() 作为示例来使用它的方法。

def next(self):
    try:
        self.rets.append(
            [
                self.datas[0].datetime.datetime(),
                self.datas[0].open[0],
                self.datas[0].high[0],
                self.datas[0].low[0],
                self.datas[0].close[0],
                self.datas[0].volume[0],
                self.strategy.getposition().size,
                self.strategy.broker.getvalue(),
                self.strategy.broker.getcash(),
            ]
        )
    except:
        pass

最后创建一个get_analysis 方法，您可以使用它来获得最后的结果。

def get_analysis(self):
    return self.rets

在运行 cerebro 之前添加您的分析仪。您可以随意命名，我们需要名称来调用结果。

cerebro.addanalyzer(BarAnalysis, _name="bar_data")

确保为 cerebro.run() 方法的结果提供变量，以便收集回测结果。

strat = cerebro.run()

最后，从strat 中取出数据并按照您的意愿使用它。在这种情况下，我正在创建一个数据框并进行打印。

bar_data_res = strat[0].analyzers.bar_data.get_analysis()
df = pd.DataFrame(bar_data_res)
print(df)

打印输出如下：

/home/runout/projects/rb_master/venv/bin/python /home/runout/projects/scratch/20210424_analyzer.py
                             0       1       2  ...  6         7         8
0   2020-01-02 23:59:59.999989  212.70  213.36  ...  0  10000.00  10000.00
1   2020-01-03 23:59:59.999989  210.81  213.28  ...  0  10000.00  10000.00
2   2020-01-06 23:59:59.999989  210.18  213.59  ...  0  10000.00  10000.00
3   2020-01-07 23:59:59.999989  213.11  214.13  ...  0  10000.00  10000.00
4   2020-01-08 23:59:59.999989  212.43  216.47  ...  0  10000.00  10000.00
..                         ...     ...     ...  ... ..       ...       ...
247 2020-12-23 23:59:59.999989  268.38  269.31  ...  1  10015.38   9747.25
248 2020-12-24 23:59:59.999989  267.76  269.67  ...  1  10016.48   9747.25
249 2020-12-28 23:59:59.999989  270.48  270.55  ...  1  10014.82   9747.25
250 2020-12-29 23:59:59.999989  268.30  268.78  ...  1  10011.78   9747.25
251 2020-12-30 23:59:59.999989  264.45  265.64  ...  1  10010.86   9747.25

[252 rows x 9 columns]

Process finished with exit code 0

整个代码如下所示：

import datetime
import backtrader as bt
import pandas as pd

class BarAnalysis(bt.analyzers.Analyzer):

    def start(self):
        self.rets = list()

    def next(self):
        try:
            self.rets.append(
                [
                    self.datas[0].datetime.datetime(),
                    self.datas[0].open[0],
                    self.datas[0].high[0],
                    self.datas[0].low[0],
                    self.datas[0].close[0],
                    self.datas[0].volume[0],
                    self.strategy.getposition().size,
                    self.strategy.broker.getvalue(),
                    self.strategy.broker.getcash(),
                ]
            )
        except:
            pass

    def get_analysis(self):
        return self.rets


class Strategy(bt.Strategy):

    params = (
        ("lowerband", 30),
        ("upperband", 70),
    )

    def __init__(self):
        self.rsi = bt.ind.RSI(period=10)

    def next(self):
        if not self.position:
            if self.rsi <= self.p.lowerband:
                self.buy()
        elif self.rsi >= self.p.upperband:
            self.close()

if __name__ == "__main__":

    cerebro = bt.Cerebro()

    ticker = "HD"
    data = bt.feeds.YahooFinanceData(
        dataname=ticker,
        timeframe=bt.TimeFrame.Days,
        fromdate=datetime.datetime(2020, 1, 1),
        todate=datetime.datetime(2020, 12, 31),
        reverse=False,
    )

    cerebro.adddata(data, name=ticker)

    cerebro.addanalyzer(BarAnalysis, _name="bar_data")
    cerebro.addstrategy(Strategy)

    # Execute
    strat = cerebro.run()

    bar_data_res = strat[0].analyzers.bar_data.get_analysis()
    df = pd.DataFrame(bar_data_res)
    print(df)