在滑动窗口上重复有效地计算线性回归模型

Question

鉴于随时间变化的大量浮点值数据集（具有可变间距）和一定持续时间的滑动窗口大小，我正在寻找一种方法来计算窗口内数据点上的线性回归模型（如最小二乘）对于滑动窗口的每个位置。

假设窗口从左侧开始并向右移动。随着时间的推移，数据点进入右侧的窗口并将其留在左侧。每当发生这种情况时，都应更新回归模型以反映新的数据点集。

此更新操作应该比重新计算模型要快得多。并且可以将一些元数据与当前模型一起保存以帮助更新它。但是这个元数据的内存大小应该明显小于窗口中所有数据点的大小。

这样的方法存在吗？它是如何工作的？有它的 Java 库吗？

Answer 1

经过更多研究，我意识到SimpleRegression class from Apache Commons 实际上具有所有描述的功能。