如何合并股票价格？答案

【问题标题】：How to merge stock prices?如何合并股票价格？
【发布时间】：2020-08-09 18:17:40
【问题描述】：

我下载了 50 只股票及其价格。我想将所有这 50 只股票合并为一个样本。我怎样才能做到这一点？我目前的代码是（3只股票）：

library("PerformanceAnalytics")
library("tseries")
library("zoo")
library("quantmod")
#
getSymbols("AAPL")
getSymbols("ABBV")
getSymbols("ABT")
... etcetera
#
price_AAPL <- AAPL$AAPL.Close
price_ABBV <- ABBV$ABBV.Close
price_ABT <- ABT$ABT.Close
... etcetera
###

因此，我想合并那些“price_xxx”。我怎样才能做到这一点？ Here is what price_AAPL looks like

非常感谢！

【问题讨论】：

标签： r matrix merge finance

【解决方案1】：

您可以将Reduce 与merge 一起使用：

out <- Reduce(merge, mget(ls(pattern = "price_")))
out

#           AAPL.Close ABBV.Close ABT.Close
#2007-01-03   11.97143         NA  23.49581
#2007-01-04   12.23714         NA  23.94202
#2007-01-05   12.15000         NA  23.94202
#2007-01-08   12.21000         NA  24.02838
#2007-01-09   13.22429         NA  24.23950
#2007-01-10   13.85714         NA  24.17712
#...
#...

【讨论】：

【解决方案2】：

这是一个 Base R 解决方案，可自动下载一组符号、合并和重命名接近 price_symbol

library("PerformanceAnalytics")
library("tseries")
library("zoo")
library("quantmod")
#
symbolList <- c("AAPL","ABBV","ABT","IBM","MSFT","GOOG")
prices <- lapply(symbolList,function(x){
     getSymbols(x,auto.assign = FALSE)[,4]
})
priceData <- do.call(merge,prices)
names(priceData) <- paste0("price_",symbolList)
head(priceData)

...和输出：

> head(priceData)
           price_AAPL price_ABBV price_ABT price_IBM price_MSFT price_GOOG
2007-01-03   11.97143         NA  23.49581     97.27      29.86   232.9220
2007-01-04   12.23714         NA  23.94202     98.31      29.81   240.7277
2007-01-05   12.15000         NA  23.94202     97.42      29.64   242.6853
2007-01-08   12.21000         NA  24.02838     98.90      29.93   240.8871
2007-01-09   13.22429         NA  24.23950    100.07      29.96   241.8435
2007-01-10   13.85714         NA  24.17712     98.89      29.66   243.8161
>

【讨论】：

【解决方案3】：

1) 将引号下载到环境 stockEnv 然后 eapply 使用 Cl 提取关闭并使用 merge 将结果合并在一起给出 xts 对象stockCl 。注意与basemerge不同的是，这里支持多路合并。

（此外，可以使用例如stockEnv$AAPL 访问特定股票的完整代码数据。如果您想要调整后的收盘价，请使用Ad 代替Cl。）

library(quantmod)

symbolList <- c("AAPL","ABBV","ABT","IBM","MSFT","GOOG")
getSymbols(symbolList, env = stockEnv <- new.env())
stockCl <- do.call("merge", eapply(stockEnv, Cl))

2) 或者将符号直接下载到工作区，将Cl 应用于每个和merge：

library(quantmod)

symbolList <- c("AAPL","ABBV","ABT","IBM","MSFT","GOOG")
getSymbols(symbolList)
stockCl <- do.call("merge", lapply(mget(symbolList), Cl))

【讨论】：

【解决方案4】：

默认情况下，getSymbols 返回的数据返回默认环境。但是，使用auto.assign = FALSE，结果将显式返回为xts 时间序列。使用这种方法，一个可能的解决方案是：

library(quantmod)
tickers <- c("AAPL", "ABBV", "ABT")
prices <- xts()
for( ticker in tickers) prices <- merge(prices, getSymbols(ticker, auto.assign = FALSE)[,4])

使用 Reduce 而不是 for 循环的变体：

library(quantmod)
tickers <- c("AAPL", "ABBV", "ABT")
prices <- Reduce(f = function(x,y) { xx = getSymbols(y, auto.assign = FALSE)[,4]; merge(x, xx) },
  x = tickers, init = xts())

【讨论】：