使用 R 从 csv 文件创建和合并动物园对象时间序列

Question

我在一个目录中有大量 csv 文件。这些文件包含两列，Date 和 Price。 filename.csv 的 filename 包含数据系列的唯一标识符。我知道当这些时间序列数据是动物园对象时，可以处理合并数据序列的缺失值。我也明白，在使用na.locf(merge() function 时，我可以用最近的观察来填补缺失的值。

我想自动化这个过程。

1. 将*.csv 文件列式日期和价格数据加载到R 数据框中。
2. 在合并后的动物园“时间序列组合”对象中建立每个不同的时间序列，其标识等于它们的每个 s。
3. 使用MergedData <- na.locf(merge( )) 合并这些动物园对象的时间序列。

当然，最终目标是使用fPortfolio 包。

我使用以下语句创建了一个 Date,Price 对的数据框。这种方法的问题是我丢失了文件中时间序列数据的<filename> 标识符。

  result <- lapply(files, function(x) x <- read.csv(x) )

我知道我可以编写代码来逐个实例地生成执行所有这些步骤所需的 R 语句。我想知道是否有某种方法不需要我这样做。我很难相信其他人不想执行同样的任务。

Answer 1

试试这个：

z <- read.zoo(files, header = TRUE, sep = ",")
z <- na.locf(z)

我假设有一个标题行和类似 2000-01-31,23.40 的行。使用任何必要的 read.zoo 参数来适应您拥有的任何格式。

Answer 2

您可以使用sapply（保留文件名）进行更好的格式化。在这里我会保留lapply。

1. 假设所有文件都在同一个目录中，您可以使用list.files。 对于这样的工作流程非常方便。
2. 我会使用read.zoo 直接获取动物园对象（避免以后强制）

例如：

zoo.objs <- lapply(list.files(path=MY_FILES_DIRECTORY,
                              pattern='^zoo_*.csv',    ## I look for csv files, 
                                                       ##   which names start with zoo_
                              full.names=T),           ## to get full names path+filename
                   read.zoo)

我现在再次使用list.files 重命名我的结果

 names(zoo.objs) <- list.files(path=MY_FILES_DIRECTORY,
                          pattern='^zoo_*.csv')