IBrokers - reqMktData 导致错误提示代码为“模糊”答案

【问题标题】：IBrokers - reqMktData results in error saying ticker is "ambiguous"IBrokers - reqMktData 导致错误提示代码为“模糊”
【发布时间】：2015-02-14 05:10:06
【问题描述】：

我正在尝试使用 R 上的 IBrokers API 捕捉实时市场数据。

出于一个奇怪的原因，Microsoft (MSFT) 不起作用。

例如，这是有效的：

library("IBrokers")
tws <- twsConnect()
nms <- c("AAPL","YHOO")
reqMktData(tws, lapply(nms, twsSTK), tickGenerics="", snapshot=T)
twsDisconnect(tws)

但是，这不起作用：

library("IBrokers")
tws <- twsConnect()
nms <- c("AAPL","YHOO","MSFT")
reqMktData(tws, lapply(nms, twsSTK), tickGenerics="", snapshot=T)
twsDisconnect(tws)

错误信息如下：

2 3 200 The contract description specified for MSFT is ambiguous.

但是，这并不是一个模棱两可的代码，并且与 YHOO 和 AAPL 在同一个交易所。

有人知道我需要做什么来解决这个问题吗？谢谢。

【问题讨论】：

看reqContractDetails(tws, twsSTK("MSFT", currency=""))。有多种工具的代码为“MSFT”。您可以将单个合同传递给reqMktData。例如reqContractDetails(tws, twsSTK("MSFT"))[[1]][["contract"]]
我明白了，谢谢 GSEE。看起来第一个总是主要列表。另外两个在 AEB 交易所和 IBIS 交易所进行交易，这两个交易所都不在美国。你知道我怎样才能按照你的建议让它默认为第一个出来的吗？
谢谢 GSee。看起来正确的语法是：reqMktData(tws,twsSTK("MSFT",exch="SMART", primary="NASDAQ", currency="USD"),tickGenerics="",snapshot=T) 我想知道您是否对如何将其集成到上面的原始代码中提出了建议？它需要为每个标识符动态选择“primary”和“exch”。非常感谢！这真的很有帮助！
你不能假设第一个就是你想要的。我认为如果您使用的最后一个合约是欧洲股票，那么如果您拨打reqContractDetails，它将在第一个位置显示欧洲股票。我不能 100% 确定这一点，但我相当有信心返回合同的顺序会改变，甚至可能在同一个会话中。

标签： r ibrokers tws

【解决方案1】：

为了解决这个问题，我只是为在纳斯达克交易不明确的单独代码指定了证券交易所。

tickers_nasdaq<-c("MSFT","INTC","CSCO")
reqMktData(tws, lapply(tickers_nasdaq, twsSTK, exch = "SMART", primary="NASDAQ", currency = "USD"), tickGenerics="", snapshot=T)

显然这并不理想，但至少它有效。

【讨论】：

【解决方案2】：

稍后回答...
您不应指定主要交易所，因为您会遇到其他符号的问题，而是将您的contract() 上的m_localSymbol 指定为与m_symbol 相同的值，在这种情况下：MSFT

https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/java/contract.htm

【讨论】：