使用本机 TWS Python APi（Interactive Brokers API），我如何在变量中获取证券列表的价格快照？答案

【问题标题】：Using the native TWS Python APi (Interactive Brokers API), how do I get in a variable the price snapshot of a list of securities?使用本机 TWS Python APi（Interactive Brokers API），我如何在变量中获取证券列表的价格快照？
【发布时间】：2019-12-15 04:07:25
【问题描述】：

我是 Python 新手，我想使用原生 TWS Python API（Interactive Brokers API）在变量中获取证券列表的价格快照。例如，对于股票 APPL、AMZN 和 NFLX，我想得到 snaphot = ['APPL', 195.2, 'AMZN', 1771.5, 'NFLX', 306]。

提前感谢您的帮助。

我发现盈透证券的指南难以理解并且缺乏示例。他们提供的一个例子是只针对一只股票，它永远不会停止运行。

from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
from ibapi.ticktype import TickTypeEnum

import time

class TestApp(EWrapper, EClient):
    def __init__(self):
        EClient.__init__(self, self)

    def error(self, reqId, errorCode, errorString):
        print("Error: ", reqId, " ", errorCode, " ", errorString)

    def tickPrice(self, reqId, tickType, price, attrib):
        print("Tick Price. Ticker Id:", reqId, "tickType:",
TickTypeEnum.to_str(tickType), "Price:", price, end=' ')

    def tickSize(self, reqId, tickType, size):
        print("Tick Size. Ticker Id:", reqId, "tickType:",
TickTypeEnum.to_str(tickType), "Size:", size)

def main():
    app = TestApp()

    app.connect("127.0.0.1", 7496, 0)


    time.sleep(0.1)

    contract = Contract()
    contract.secType = "FUT"
    contract.exchange = "DTB"
    contract.currency = "EUR"
    contract.localSymbol = "FDXM SEP 19"

    app.reqMarketDataType(4) # 1 for live, 4 for delayed-frozen data if live is not available
    app.reqMktData(1, contract, "", True, False, [])

    app.run()

if __name__ == "__main__":
    main()

【问题讨论】：

标签： python-3.x interactive-brokers tws

【解决方案1】：

您只需要为股票定义合约对象，例如

Contract definition examples

appl_contract = Contract()
appl_contract.symbol = "AAPL"
appl_contract.secType = "STK"
appl_contract.exchange = "SMART"
appl_contract.primaryExchange = "ISLAND"
appl_contract.currency = "USD"

然后使用每个 Contract 对象调用 reqMktData，为每个未完成的请求使用唯一的tickerId 参数（意味着请求仍然处于活动状态）。在 tickPrice 回调中，您会收到返回的价格数据，并使用 tickerId 将数据与原始请求进行匹配。如果您只想要最后的交易价格，您可以过滤 tickType == 4。

Tick type definitions

在您收到列表中最后一个仪器的数据后，如果您想断开/结束程序，可以调用 disconnect()。

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【讨论】：