有没有办法获取特定执行价格的历史漂亮期权数据？答案

【问题标题】：Is there a way to fetch historical nifty option data for particular strike price?有没有办法获取特定执行价格的历史漂亮期权数据？
【发布时间】：2022-01-12 10:13:11
【问题描述】：

我正在分析特定执行价格从特定日期到到期日的精美历史期权数据。假设 25/11/2021 是星期四（期权到期日是星期四），我想分析 2021 年 11 月 15 日的数据，这是 2021 年 11 月 18 日（星期四）执行价格的星期一。因此开始日期为 15/11/2021，结束日期为 25/11/2021，到期日期为 18/11/2021（星期四），行使价为 2021 年 11 月 18 日。我可以手动执行此操作，但我无法连续星期四在 for 循环中执行此操作。我附上了下面的代码。我的代码中是否有任何错误，或者有没有办法获取连续星期四的选项数据？

for yr in year_list:
    for mnth in month_list:
        exp_dt= list (get_expiry_date(year=yr, month = mnth))
        exp_dt.sort()
        strike = nifty_data.loc[nifty_data['Date'].isin(exp_dt)]
        strikeprice = list (strike['Close'])
        for s, e in zip(strikeprice, exp_dt):
            prev_exp_dt = e - timedelta(days=10)
            expi = e - timedelta(days = 7)
            nifty_opt = get_history(symbol = 'NIFTY',
                                       start = prev_exp_dt, end = e,
                                       index = True, option_type = 'PE',
                                       strike_price = float(s),
                                       expiry_date = expi)
            option_data = option_data.append(nifty_opt)
            nifty_opt = get_history(symbol = 'NIFTY',
                                   start = prev_exp_dt, end = e,
                                   index = True, option_type = 'CE',
                                   strike_price = float(s),
                                   expiry_date = expi)
            
            option_data = option_data.append(nifty_opt)

我得到上述代码的空数据框。

【问题讨论】：

标签： python pandas loops options stock

【解决方案1】：

感谢小伙伴们花时间查看我的帖子。

我明白了！以下是代码：

for yr in yr_list:
    for mnth in month_list:
        exp_dt= list (get_expiry_date(year=yr, month = mnth))
        exp_dt.sort()
        strike = nifty_data.loc[nifty_data['Date'].isin(exp_dt)]
        strikeprice = list (strike['Strike'])
        for e in exp_dt:
            prev_exp_dt = e - timedelta(days =3)
            for s in strikeprice:
                nifty_opt = get_history(symbol = 'NIFTY',
                                           start = prev_exp_dt, end = e,
                                           index = True, option_type = 'PE',
                                           strike_price = float(s),
                                           expiry_date = e)
                option_data = option_data.append(nifty_opt)
                nifty_opt = get_history(symbol = 'NIFTY',
                                           start = prev_exp_dt, end = e,
                                           index = True, option_type = 'CE',
                                           strike_price = float(s),
                                           expiry_date = e)
                option_data = option_data.append(nifty_opt)

再次感谢您！希望对你也有帮助！！

【讨论】：