VAR因果函数中的多个变量名答案

【问题标题】：Multiple variable names in VAR causality functionVAR因果函数中的多个变量名
【发布时间】：2018-09-19 13:28:34
【问题描述】：

我正在编写一些代码来确定一组财务和公共利益数据的格兰杰因果关系。我在VAR 包中的causality() 函数的语法上遇到了一些问题。以下是代码示例及其潜在结果：

data = cbind(x, y, z, price, vol)
data_VAR = VAR(data, type="both", lag.max=30, ic="AIC")
causality(data_VAR, cause="x")$Granger

Granger causality H0: x do not Granger-cause y z price vol

data:  VAR object data_VAR
F-Test = 1.6696, df1 = 120, df2 = 185, p-value = 0.0008476

这将给出与 x 不会导致 y、z、price 和 vol 发生变化的假设相反的结果。

如果我想测试 x 和 y 作为 granger 导致其他变量的变量，语法是什么？根据我在网上找到的documentation，如果愿意的话，可以使用多个变量作为“原因”来运行它，但是基于函数的code，我似乎无法确切地弄清楚多个变量可以读取。

提前感谢您的帮助！

【问题讨论】：

标签： r var causality

【解决方案1】：

您需要将所有原因放入一个向量中。

> library(vars)
> data(Canada)
> var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
> causality(var.2c, cause = c("e", "prod"))$Granger

    Granger causality H0: e prod do not Granger-cause rw U

data:  VAR object var.2c
F-Test = 6.8545, df1 = 8, df2 = 292, p-value = 2.919e-08

【讨论】：