如何在 Python 中准确获取币安 API 价格？答案

【问题标题】：How do I get Binance API prices in Python at a precise time?如何在 Python 中准确获取币安 API 价格？
【发布时间】：2019-12-19 12:04:07
【问题描述】：

以下是我获取历史数据的方式，但是日期格式不允许我指定数据的分钟或秒；只有一天，不够精确。

start_date_str=start_date.strftime("%d %b, %Y")
data1=client.get_historical_klines(pair, Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE, start_date_str)

我希望使用 Sam McHardy 提供的 python binance api（下面的链接）获取特定小时、分钟和秒的价格数据。

https://github.com/binance-exchange/python-binance

如果有人知道这是否可能，或者是否有任何替代方案，我将不胜感激。

【问题讨论】：

标签： python api date bitcoin binance

【解决方案1】：

KLINE_INTERVAL_1MINUTE 是币安提供的 get_historical_klines 的最小时间分辨率。如果您需要更小的时间间隔，您可以使用 get_aggregate_trades，它允许 startTime 和 endTime 以毫秒为单位。

此请求返回交易列表，因此必须计算所需时间段的平均价格和总交易量。

【讨论】：

【解决方案2】：

当前语法是：

（符号）@kline_（间隔）

例如

BTCUSDT@kline_1m (one minute)

高速公路完整的json：

def onOpen(self):
    subscribe_message = {
    "method": "SUBSCRIBE",
    "params":
    [        
     "btcusdt@miniTicker",
     "btcusdt@depth"
     ],
     "id": 1
     }
  
    self.sendMessage(json.dumps(subscribe_message).encode('utf8'))

【讨论】：