【问题标题】：Cross correlatation for time series with weights?时间序列与权重的互相关？
【发布时间】：2018-06-30 15:32:01
【问题描述】：
第 1 部分：以前我使用 R 中的 ccf 函数来计算两个时间序列 ts_1 和 ts_2 之间的互相关。现在，我想计算互相关，但我有一个与ts_1 和ts_2 长度相同的权重向量。据我了解，我使用的内置 ccf 函数没有权重参数。其他函数/包是否具有这些功能？
第 2 部分：在更概念性的说明中，我理解 Pearsons 互相关不能超过 1（或者更确切地说是互相关值的绝对值）。然而，这也适用于加权互相关吗？如果是这样，这是什么意思/我该如何解释？
提前感谢您的帮助！
【问题讨论】：
标签：
r
time-series
correlation
【解决方案1】：
您可以使用ptw 包中的wcc 函数来计算互相关。例如。请把下面的代码放在系列的尾部：
library(ptw)
data(gaschrom)
wcc(gaschrom[1,], gaschrom[2,], trwdth = 20, wghts = rep(seq_along(gaschrom[1, ])))
输出：
[1] 0.9997758
当特征可能发生偏移时，wcc 是衡量两个模式相似度的合适方法。相同的模式导致 wcc 值为 1。
这意味着，即使两个模式相同但在时间轴上发生了偏移，加权互相关将为您提供 1（完全相关）。