模拟受多重约束的投资组合权重

Question

使用 R，我想模拟一些包含不同资产组合的可行投资组合。我想概括这些限制，并在必要时添加更多资产类别。

例如，假设有 4 个资产类别，每个类别都受以下约束：

• 0
• 0
• 0
• 0
• x1 + x2 + x3 + x4 = 1

如何模拟 10 000 个满足所有这些条件的随机投资组合（或矩阵），而不先模拟所有组合，然后丢弃不满足条件的组合？我也不想扩展不满足最后一个条件的投资组合。任何帮助将不胜感激！

Answer 1

我不是 100% 确定你想要什么。如果您想要具有上述限制的有效资产分配，这将起作用：

n=10000
x1=runif(n, min = 0, max = 0.5)
x2=runif(n, min = 0, max = 0.3)
x3=runif(n, min = 0, max = 0.5)
index=(x1+x2+x3)>1
while(sum(index)>0){
  x1[index]=runif(sum(index), min = 0, max = 0.5)
  x2[index]=runif(sum(index), min = 0, max = 0.3)
  x3[index]=runif(sum(index), min = 0, max = 0.5)

  index=(x1+x2+x3)>1
}
x4=rep(1,n)-x1-x2-x3

但是，4 个变量的分布不再均匀。如果您想要特定的分布，您应该指定您的问题。