多元回归中置信区间的 Octave/Matlab 实现

Question

我需要在 Octave/Matlab 中实现多个回归系数的置信区间。

任务以通用方式定义：数据 Y，设计矩阵 X，系数 β，使得 Y=βX。 β 的代码很简单：

beta = pinv(X)*Y

现在，作为一个愚蠢的物理学家，我有点迷失在置信区间和预测区间上。公式及其实现。

注意：我知道有一个 Matlab 函数 mvregress，但我实际使用的 Octave 中仍然缺少它。

注意 2：这个问题是在 CrossValidated 上提出的，并被标记为离题，因为它侧重于编程。

Answer 1

我想这就是你想要找到的：

[b, bint, r, rint, stats] = regress (y, X, [alpha]).

其中 bint 是 beta 的置信区间。

详情请参考https://octave.sourceforge.io/statistics/function/regress.html。