为 xts 对象填充基于购买的持有

【问题标题】：Populating an hold based on buy for an xts object为 xts 对象填充基于购买的持有
【发布时间】：2012-07-25 14:48:56
【问题描述】：

当股票 (IBM) 的每日跌幅超过 10% 时，以下示例创建买入信号 (1)。

然后它会创建一个额外 4 天的保持信号。如果保留天数增加，代码将变得更加不守规矩。有没有办法使用 apply 函数或类似效率的东西（即不是 for 循环）重写 holdig 代码？

library(quantmod)
getSymbols("IBM")
buysig <- Lag(ifelse(dailyReturn(IBM) < -.10,1,0))
holdsig <- ifelse( Lag(sig) == 1 | Lag(sig, k=2) == 1 | Lag(sig, k=3) == 1 | Lag(sig, k=4) == 1, 1, 0)

每当我觉得自己在应用方面变得更好时，我都会后退两步。

【问题讨论】：

标签： r finance xts quantmod

【解决方案1】：

首先，请注意Lag 可以采用k 值的向量：

head(Lag(buysig, k=1:4)
#            Lag.1 Lag.2 Lag.3 Lag.4
# 2007-01-03    NA    NA    NA    NA
# 2007-01-04    NA    NA    NA    NA
# 2007-01-05     0    NA    NA    NA
# 2007-01-08     0     0    NA    NA
# 2007-01-09     0     0     0    NA
# 2007-01-10     0     0     0     0

这让事情变得非常简单：然后，如果 any 的值等于 1，您可以逐行检查（apply 和 MARGIN = 1）：

apply(Lag(buysig, k=1:4) == 1, 1, any)

（如果需要将 {TRUE,FALSE} 变成 {1,0}，可以通过 as.numeric 传递输出）

【讨论】：

非常感谢......这些天，在数组处理框之外思考会点击。