Elasticsearch 聚合：成交量加权平均价格答案

【问题标题】：Elasticsearch Aggregations: Volume-Weighted Average PriceElasticsearch 聚合：成交量加权平均价格
【发布时间】：2017-04-13 12:36:20
【问题描述】：

我需要绘制在特定时间范围内具有price_per_unit 和quantitiy 的交易的Volume-Weighted Average Prive (VWAP)。

作为聚合的结果，date_histogram 的每个桶都应该包含迄今为止发生的所有交易的 VWAP。

我不确定这是否可以使用 Elasticsearch 实现，也不确定什么是正确的方法（比如使用脚本？）？

trade 文档的基本映射非常简单：

"trade": {
  "properties": 
    "trade_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"},
    "product_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"},
    "quantity": {'type': 'double'}, // number of units
    "execution_time": {'type': 'date'},
    "price_per_unit": {'type': 'double'},
  }
}

而execution_time 应该用于date_histogram，交易的总价格是price_per_unit 和quantity 的乘积。因此VWAP = sum(price_per_unit * quantity) / sum(quantity)。

【问题讨论】：

听起来像cumulative sum aggregation 会有所帮助。
你能想出一个代码示例来解决上面的问题吗？我尝试查看累积总和，但无法真正实现。
我提供的链接中有一个示例。而且我无法提供比那个更好的样本，因为您没有提供任何测试数据、所需的输出和索引映射。
@AndreiStefan 我已经用相关映射更新了问题，price_per_unit 和 quantity 只是数字，所以不需要真实的样本数据；感谢您的帮助，非常感谢，因为一开始很难理解 ES 的聚合。

标签： elasticsearch elasticsearch-aggregation elasticsearch-query

【解决方案1】：

DELETE test
PUT test
{
  "mappings": {
    "trade": {
      "properties": {
        "trade_id": {
          "type": "string",
          "index": "not_analyzed"
        },
        "product_id": {
          "type": "string",
          "index": "not_analyzed"
        },
        "quantity": {
          "type": "double"
        },
        "execution_time": {
          "type": "date"
        },
        "price_per_unit": {
          "type": "double"
        }
      }
    }
  }
}

POST test/trade/_bulk
{"index":{}}
{"execution_time":"2016-11-18T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5}
{"index":{}}
{"execution_time":"2016-11-18T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5}
{"index":{}}
{"execution_time":"2016-11-19T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5}
{"index":{}}
{"execution_time":"2016-11-20T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5}
{"index":{}}
{"execution_time":"2016-11-20T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5}
{"index":{}}
{"execution_time":"2016-11-20T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5}
{"index":{}}
{"execution_time":"2016-11-21T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5}
{"index":{}}
{"execution_time":"2016-11-21T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5}

POST test/trade/_search
{
  "size": 0,
  "aggs": {
    "sales_per_day": {
      "date_histogram": {
        "field": "execution_time",
        "interval": "day"
      },
      "aggs": {
        "sales": {
          "sum": {
            "script": {
              "lang": "groovy",
              "inline": "doc['quantity'] * doc['price_per_unit']"
            }
          }
        },
        "cumulative_sales": {
          "cumulative_sum": {
            "buckets_path": "sales"
          }
        }
      }
    }
  }
}

您需要启用inline scripting for groovy。

【讨论】：

谢谢，这真的很有帮助！