statsmodels ARIMA 预测没有外生变量的未来值

Question

我在 statsmodels 中运行一个带有外生变量的 ARIMA 模型，并且我试图在不知道外生变量的未来值的情况下对多个步骤进行预测。 results.forecast() 中的 exog 选项需要样本外的值。我想知道是否可以在不知道这些值的情况下提前几天进行预测？

如果问题不清楚，假设我将我的智商建模为一个时间序列变量，并将受教育年限作为一个外生变量。我将模型训练到高中结束，我想预测 4 年后的智商，但我不知道我是否会继续上学。我可以使用 statsmodels 进行预测而不知道我将要上学的年限吗？谢谢！

Answer 1

不，您必须提供更新的exog 值才能预测样本外。然后，您的预测将取决于您提供的值。

在您的示例中，您可以在您继续上学的假设下生成预测，或者在您没有继续上学的假设下生成预测。这些是不同的情景，将导致不同的预测。但是智商的 ARIMA 模型无法预测你是否会留在学校。

您可以查看here 的讨论以了解更多详情。