使用 NeweyWest 时如何更新摘要？答案

【问题标题】：How to update summary when using NeweyWest?使用 NeweyWest 时如何更新摘要？
【发布时间】：2011-10-05 04:49:41
【问题描述】：

我正在使用 NeweyWest 标准错误来更正我的 lm() / dynlm() 输出。例如：

fit1<-dynlm(depvar~covariate1+covariate2)
coeftest(fit1,vcov=NeweyWest)

系数以我想要的方式显示，但不幸的是，我丢失了所有回归输出信息，如 R 平方、F 检验等，这些信息由摘要显示。所以我想知道如何在同一个摘要输出中显示强大的 se 和所有其他内容。

有没有办法在一次调用中获取所有内容或覆盖“旧”估计值？我敢打赌我只是错过了一些严重的事情，但这在输出输出时确实很重要。

测试示例，取自?dynlm。

require(dynlm)
require(sandwich)
data("UKDriverDeaths", package = "datasets")
uk <- log10(UKDriverDeaths)
dfm <- dynlm(uk ~ L(uk, 1) + L(uk, 12))

#shows R-squared, etc.
summary(dfm)

#no such information
coeftest(dfm, vcov = NeweyWest)

顺便说一句：同样适用于vcovHC

【问题讨论】：

所以我们很清楚，dynlm 来自dynlm 包，NeweyWest 来自sandwich 包，coeftest 来自lmtest 包？
@ran2，您能否将必要的library 或require 语句添加到您的问题中，以便它可以重现？
对不起，伙计们……想着肚子……午餐时间，我饿坏了。编辑了我的帖子。感谢@Richie Cotton 的帮助！

标签： r summary lm

【解决方案1】：

coefficients 只是lm（或dynlm）摘要对象中的一个矩阵，所以您需要做的就是unclass coeftest() 输出。

library(dynlm)
library(sandwich)
library(lmtest)
temp.lm <- dynlm(runif(100) ~ rnorm(100))
temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

【讨论】：

非常感谢，unclass 正是我缺少的部分。抱歉延迟接受。
Newey West 是否更改了估算器？我所看到的是它改变了估计量的协方差，进而改变了假设检验......
@YeTian 不，据我所知，它不会改变估算器。它只会改变假设检验和置信区间。

【解决方案2】：

如果您指定协方差矩阵，F 统计量会发生变化，您需要使用waldtest() 再次计算它，对吧？因为

temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

仅覆盖系数。 F 统计量发生变化，但 R^2 保持不变。

【讨论】：