为滑动窗口编写一个简单的循环[关闭]

Question

我有以下问题。我有一个由 2659 次观察得出的时间序列。我需要在长度为 256 的滑动窗口上执行统计测试，并且每次我想从这些测试中提取 p 值并将它们收集到时间序列向量中。为了执行这个测试（运行测试），我想要一个与数据和滚动窗口一起移动的移动平均值作为阈值。这是我的尝试（在 R 中）

x<- ts(rnorm(2659, mean = 0.0001, sd = 0.0001))
library(randtests)
for(i in 1:2404){

     runs  <- runs.test(x[i:i+255], threshold = mean(x[i:i+255]))
     ret[i] <- runs$p.value 

}

索引从 1 开始到 2404 停止，因为时间窗口每次都必须移动 256，因此第一个窗口从 1 到 256，第二个从 2 到 257……最后停止到 255+2404 = 2659. 我希望我把我的问题说清楚，我不明白为什么它不起作用。当然，我需要随着时间的推移绘制结果，以便在一段时间内绘制所有 p 值。我希望你能帮助我。

PS：如果您提出示例，请设置种子，以便我可以重现您的结果。

Answer 1

对现有代码进行两次更改即可使其正常工作：

set.seed(0)
x <- ts(rnorm(2659, mean = 0.0001, sd = 0.0001))
library(randtests)
ret <- rep(NA, length(x))
for(i in 1:2404){
    runs  <- runs.test(x[i:(i+255)], threshold = mean(x[i:(i+255)]))
    ret[i] <- runs$p.value
}

第一个变化是在循环之前初始化ret 变量。 ret <- rep(NA, length(x))

第二个变化是添加括号，即x[i:(i+255)]。如果您执行x[i:i+255]，您将获得一个返回值x[i]。

Answer 2

将rollapplyr 与指定的函数一起使用。

library(zoo)
pv <- function(xx) runs.test(xx, threshold = mean(xx))$p.value
out <- rollapplyr(x, 256, pv, fill = NA)

注意

library(randtests)
set.seed(123)
x <- ts(rnorm(2659, mean = 0.0001, sd = 0.0001))