在 R 中将 Optim 转换为 constrOptim答案

【问题标题】：Converting Optim to constrOptim in R在 R 中将 Optim 转换为 constrOptim
【发布时间】：2014-07-13 04:06:47
【问题描述】：

我正在尝试确定将返回最高准确率的 9 个指标的权重。由于它们是权重，因此值需要总和为 1 并且介于 0 和 1 之间。我目前正在使用 optim 函数，但要执行约束，我想我需要切换到 constrOptim。我想知道最好的方法来做到这一点。下面我包含了我目前正在使用的代码。 x.matrix 是 20,000 x 9 的矩阵，数值在 1-10 之间。

pars<-c(w1=(1/9),w2=(1/9),w3=(1/9),w4=(1/9),w5=(1/9),w6=(1/9),w7=(1/9),w8=(1/9),w9=(1/9))

OptPars<-function(pars){(-(rcorr.cens(x.matrix%*%pars),f)["Dxy"])}

opt<-optim(pars,OptPars)

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

假设您在(-Inf, Inf) 范围内有值x，并且您需要在[0,1] 范围内的值p 总和为1，您可以进行以下转换

p <- exp(x)/sum(exp(x))

如果您在优化函数中进行该转换并对最佳参数集进行相同的转换，您应该会得到您想要的。

【讨论】：

对不起，如果这是一个简单的问题，但我是 R 新手。以下是您的建议。 OptPars
@user3666589 确实如此。然后当你得到最终的opt 对象时，也做exp(opt$par)/sum(exp(opt$par))
当我运行它时，当我知道 0 权重会提高准确性时，它会为每个变量提供一个值，有没有办法通过 optim 函数来解决这个问题
@user3666589 如果要固定权重，请不要将其作为优化参数。如果权重必须总和为 1，则它们不能称为零。
抱歉，如果上一篇文章有点含糊，当我运行函数/代码时，它会返回每个指标的值，但通过手动操作，我知道如果某些变量的权重为 0，它会提高准确性，如果该函数确定变量有利于/提高准确性，是否会给变量赋予 0 权重，或者它会自动赋予它一些权重。还要感谢您迄今为止的所有输入，它节省了无休止的浏览和随意搜索的时间。